OPT_PROB_INMONEY
Grąžina tikimybę, kad turtas pasibaigus terminui pateks tarp dviejų ribų, darant prielaidą, kad akcijų kainą galima modeliuoti kaip procesą S pagal stochastinę diferencialinę lygtį.
µ yra turto procentinis slinkimas, vol yra procentinis akcijų pokytis ir dW yra atsitiktinė imtis paimta iš normaliojo skirstinio su nuliniu vidurkiu. W yra Wiener procesas arba Brownian judėjimas.
If the optional Strike and PutCall arguments are included, then
-
For a call option, the function returns the probability that the asset will end up between Strike and UpperBarrier.
-
For a put option, the function returns the probability that the asset will end up between LowerBarrier and Strike.
Funkcija nepaiso „konck-out“ tikimybės prieš terminą.
OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier; Strike; PutCall)
Vertė – bazinio turto kaina arba vertė didesnė už 0,0.
Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.
Slinkimas yra metinė akcijų kainos procentinė slinkimo norma (formulėje pažymėta µ). Reikšmė rašoma dešimtainiais skaičiais.
Terminas – laikotarpis išreikštas metais ir turi būti neneigiamas.
Kritimas – pasirinkimo kritimo kaina ir turi būti neneigiama.
Parduoti arba pirkti – eilutė nurodanti, ar parduodama („p“) ar perkama („c“).
=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.
=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returns the value 0.3440.